newspaper.com.ua

Просто ще один сайт на WordPress

НБУ змінив підходи до оцінки кредитного ризику

Нацбанк запроваджує нові підходи до оцінки кредитного ризику за спеціалізованими видами кредитування, до яких належать проєктне, об’єктне фінансування та фінансування спорудження/придбання нерухомого майна, що генерує дохід.

Про це повідомяє пресслужба відомства.

Що це дасть: оновлені вимоги удосконалюють чинні підходи до оцінки кредитів під інвестиційні проєкти, встановлені Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами).

До речі, про цікаві ініціативи та фінансові нововведення ми розповідаємо в нашому телеграм-каналі Finance_ukr. Приєднуйтесь і ви! 🤫

“Оцінка таких кредитів не може бути здійснена за стандартною моделлю, визначеною Національним банком для юридичних осіб, адже джерело їхнього погашення – майбутні грошові потоки від реалізації проєкту. Отже, на момент видачі таких кредитів відсутні релевантні фактичні фінансові дані позичальника, які можна використовувати для оцінки імовірності дефолту (PD) за стандартною методологією”, – зазначають у НБУ.

Читайте також: НБУ запланував на 1 січня 2022 впровадження вимог до капіталу під операційний ризик

За оновленою методологією визначення класу боржника за спеціалізованим кредитом відбуватиметься із застосуванням багатофакторної моделі, яка включає як кількісні показники, так і якісні характеристики, що відображають фінансові показники проєкту, ризики його реалізації, стійкість ініціатора проєкту та рівень захисту інтересів банка-кредитора.

Запровадження нових вимог щодо оцінки спеціалізованих кредитів відбуватиметься поетапно:

  • до 20 вересня 2021 року – розроблення/доопрацювання банками внутрішньобанківських положень;
  • станом на 01 листопада 2021 року та на 01 грудня 2021 року – розрахунок кредитного ризику в тестовому режимі з інформуванням Національного банку за встановленою формою про результати розрахунку;
  • починаючи з 31 грудня 2021 року – розрахунок згідно з оновленими вимогами Положення № 351 розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами (за кредитами, наданими після 01 жовтня 2021 року);
  • до 31.12.2022 року – перехід до розрахунку розміру кредитного ризику за інвестиційними кредитами, наданими до 01 жовтня 2021 року, з використанням моделі оцінки спеціалізованого кредитування.

Упродовж цього перехідного періоду банкам надається право:

  • застосовувати під час визначення значення PD боржника – юридичної особи порядок, передбачений для оцінки інвестиційних проєктів, або порядок, передбачений для Z-моделі;
  • не застосовувати при визначенні коефіцієнту участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) норму в частині обмеження перевищення суми коштів, внесених ініціатором проєкту за угодами, умовами яких передбачено повернення цих внесків після повного погашення боржником-юридичною особою зобов’язань за спеціалізованим кредитом, над сумою внесків, внесених на безповоротній основі.